KLab、AI自動取引システムのバックテストで投資回収率+857.6%を記録…長期保有型AIでビットコイン上昇率を大幅に上回る結果に

KLab<3656>は、2026年2月9日にAIを活用した金融商品の自動取引システム（以下「本AI」）を開発中であることを公表。KLabは本AIのバックテストを継続的に実施しているが、直近の長期保有型AIモデルのバックテストにおいて、検証期間4年間で投資回収率 +857.60% を記録したことを明らかにした。

本結果は、同期間におけるビットコイン価格の上昇率 +87.8% に対して、約9.8倍の投資回収率に相当する。また、最大下落率は –21.89% となり、同期間のビットコイン最大下落率 –67.6% と比較して、下落リスクを大きく抑制する結果となった。

KLabはこれまで、主に短期保有・トレードを中心としたAIモデルの検証結果を公表してきた。今回の検証では、より大きな相場トレンドを捉え、長期的にポジションを保有することを目的としたAIモデルにおいて、前回公表した短期売買型AIモデルとは異なるアプローチで高い検証結果を確認した。

バックテスト内容

バックテストとは、過去の相場データを用いて「もし過去にその取引を行っていたら、どのような収益結果になっていたか」をシミュレーションして検証すること。

本AIの開発では、短期的な相場を予測するAIモデルだけでなく、中長期的なトレンドの把握や、保有継続・撤退判断の精度向上を目的に、複数のAIモデルの開発と検証を進めている。

今回発表する投資回収率 +857.6% という数値は、以下の条件の下、長期保有型AIモデルのバックテストにおいて記録した数値となる。

【条件】

対象資産：ビットコイン

初期投資：100,000 USD

検証期間：2022年1月1日〜2025年12月31日の4年間

取引方法：買いのみ（ロング）

レバレッジ：1倍

取引回数：合計59回（34勝25敗）

手数料：1回の取引あたり 0.05%の手数料を想定し、控除。

【結果】
本AIは、同期間のビットコイン価格上昇率と比較して約9.8倍の投資回収率を記録した。また、最大下落率はビットコイン単体保有時と比較して約1/3に抑制されており、上昇局面での収益獲得と下落局面でのリスク抑制の両面で、良好な検証結果となった。

今回のモデルは買いのみ、かつレバレッジ1倍での検証であるため、現物取引にも応用可能な設計となっている。

※ 本結果は、過去データに基づくバックテストであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

今後の展開

KLabは、AIを重点事業の一つと位置づけ、金融商品の自動取引システムを含む複数のAIシステムの研究開発および事業化検討を進めている。

これまでに公表した短期保有・トレード型AIモデルは、短期的な価格変動を捉えた売買判断を主な目的として開発を進めてきた。一方、今回検証した長期保有型AIモデルは、より大きな相場トレンドを捉え、強い上昇局面においてポジションを継続的に保有することを目的としている。

今後は、短期売買型モデルと長期保有型モデルを統合し、短期的なエントリー・イグジット判断と、中長期的なトレンド判定を組み合わせることで、より安定性と収益性を兼ね備えたAI自動取引システムを構築し、早期に自己資金の実運用に移行する。

また、ビットコインを、為替取引、株価指数などの金融商品を対象に、各国の法令・規制、マーケット環境等の調査を進め、グローバルな事業化に向けた準備をしている。

KLabは、本AIの検証結果や開発進捗について、今後も継続的に情報をお知らせしていく予定。

※ 本AIへの取り組みに関しては、「金融商品のAI自動取引システムを開発中 〜シミュレーションでは、早くもベンチマークの2倍以上のパフォーマンス〜」をご確認ください。

KLabのAI関連事業

KLabでは、従来からのゲーム事業に加え、以下のAI関連事業を推進している。

KLab GPU AI クラウド事業

AIクリエイター登録制度「KLab AI GUILD」

企業向けAIクリエイティブ制作事業

AI VTuberが在籍するVTuberプロダクション「ゆめかいろプロダクション」

AI音楽専門レーベル「KLab AI Entertainment」

免責事項

本資料は、特定の金融商品の取得、投資行動を勧誘するものではありません。

本資料に記載された計画・見通しは、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の市場環境、法令・規制等の変化により、内容が変更される可能性があります。

※ 許認可が必要なビジネスについては、適切に許認可を取得したうえで実施することを想定しております。