KLab、AIを活用した金融商品の自動取引システムを使った自己資金の運用を開始　初期運用額は1000万円

KLab<3656>は、本日（7月1日）より、AIを活用した金融商品の自動取引システムについて、これまでの開発およびテストの結果を踏まえ、本AIトレードを使った自己資金の運用を開始したことを発表した。

同社は、2月9日に本AIを開発中であることを公表して以降、バックテスト、デモトレードを通じて AIモデルの精度の検証と向上を図るとともに、自己資金運用に向けて、リスク管理体制の整備、本番環境の整備、セキュリティ対策等を行ってきた。それら一連の準備が予定通り完了したことから、初期運用額として1000万円から運用を開始した。

あわせて、運用状況や最新情報を継続的に発信していくため、KLab AI トレードの公式サイトをオープンした。

今後は、運用状況、リスク管理状況を確認しながら、運用資金を段階的に追加し、ゲーム事業に続く事業の柱に育てていく。今期業績への影響は、現時点では未定だ。

■デュアル・ゴールド・トレジャリーとの関係

同社では、ビットコインとゴールドを保有する財務戦略「デュアル・ゴールド・トレジャリー（以下、DGT）」を実施している。DGTは一切トレードを行わず、ビットコインとゴールドの間で年1回程度のリバランスを行うのみの財務戦略。 DGTとAIトレードは全く異なるプロジェクトとして異なる部署で運営している。今後はDGTとして保有するビットコインを段階的にAIトレードに移管していき、2026年度末を目処に、KLabが保有するすべてのビットコインをAIトレードにて運用する方針だ。

■運用テストによる有効性の検証

KLab AI トレードはバックテストでは4年間で最大857%（100万円が957万円に増える）という成果を上げています。デモトレードにおいても今年の3月から6月にかけて、ビットコイン価格が16.4％下落したのに対し、+4.4%の回収率を出している。

KLab AI トレードでは、バックテスト期間の2022年1月1日以前の市場データを用いAI学習を行ったが、その後の事後学習の過程でバックテストのオーバーフィッティング（過剰最適化）が発生している可能性は否定できない。また、実運用においては、自らの売買による市場価格への影響・約定状況・スリッページなどの要因により成果が低下するおそれがある。

■システムの特徴

・24時間365日稼働。感情に左右されず、指標やデータに基づき判断する。
・EMAスプレッドやRSIなどのテクニカル指標、ATRなどのボラティリティ指標、デリバティブ情報、オンチェーン情報など、90以上のパラメータを1時間毎に分析し判断する。
・上昇・下落・レンジなどの相場レジームをAIが判定し、そのレジームに最適な売買ロジックやリスク管理を適用する。大きな上昇相場では長期保有するなどの対応。
・勝ちやすい局面だけを選別して取引し、特徴が明瞭でない局面では待機する設計。例えば、下落相場では確信度の度合いに応じて、待機するかショートするかを判断する。
・ポジション保有中も1時間単位で90以上の指標の監視を継続するため突発的な暴落にも即時対応。状況に応じてポジションサイズの調整、利益確定、損切りを行う。

■今後の展開

自己資金の運用に続き、私募ファンドの組成や投資助言・代理業の登録なども進めていく。また、将来的には、ビットコインに加え、為替取引、株価指数その他の金融商品を対象としたAI自動取引システムの開発および検証も進める予定だ。

なお、金融商品を対象とする事業展開にあたっては、各国の法令・規制、許認可の要否、投資家保護、リスク管理体制等を十分に確認したうえで、適切な体制を整備していく。

同社は、本AIの本番運用状況、今後の開発進捗について、今後も継続的に情報発信していく。本AIに関する詳細情報、開発進捗および関連情報については、公式サイト、公式Xおよび公式noteにおいても随時発信していく。

▼KLab AIトレード公式サイト
https://aitrade.klab.com

▼KLab AIトレード公式X
https://x.com/KLab_AI_trade

▼KLab AIトレード公式note
https://note.com/klab_ai_trade