KLab、金融商品のAI自動取引システムを開発中…シミュレーションではベンチマークの2倍以上のパフォーマンス

KLab<3656>は、昨年よりAIを活用した金融商品の自動取引システムを開発中であることを発表。現在、バックテストを実施中で、良好なテスト結果となっているとのこと。

●AI自動取引システムとは

本AI は、様々な情報と相場の騰落の関係を学習することにより、

① リアルタイムかつ自律的に情報を収集し
② 相場の値動きを予測し
③ "買う／売る" などのシグナルを送り
④ ユーザーがそのシグナルに基づき自動売買を実行することができる

システム。

相場が大きく動いたとき、人間は不安や恐怖で判断がぶれやすくなるが、AIは学習データに基づき、それこそ機械的に判断することが可能。為替やBTCは24時間365日価格が変動する。AIは人が寝ている間も24時間情報を収集し続け、最適なタイミングで取引を実行する。

●チャートだけでなく、ニュースやSNSを見るAI

これまでの多くの自動取引システムでは、価格や出来高などのチャートが中心だった。一方で実際の市場では、政策発表・要人発言・SNSの反応などが引き金になって相場が急変することがあり、市場データだけでは対応できなかった。

本AIは、 以下の情報をリアルタイムに収集し、リアルタイムに判断することを目指している。

市場データ
- チャート（価格・出来高・板情報 など）

ニュース
- 経済指標／要人発言（報道・公式発表 など）

専門家の分析・解釈
- 金融アナリストによる市場分析・見解

市場心理
- SNSなどの反応

また本AIは多種多様な情報データを判断材料とすることにより、短期から中長期の取引に対応する。

（例1）重要発表で相場が急変する場合
本AIは、チャートの急変だけでなく、ニュースの内容やSNSの反応の広がり方も加味して、「いまは取引量を落とす」「見送りに切り替える」「リスクを抑える注文に切り替える」などを判断し、自動売買の動きを調整する。

（例2）過熱（買われすぎ／売られすぎ）の兆候が出たとき
本AIは、「利益確定を厚めに」「新規エントリーを抑制」「逆方向のリスクに備える」といった判断に切り替え、自動売買の挙動を調整する。

※ 開発中の仕様ですので予告なく変更することがあります。

●ロードマップ

① 基本予測モデル 、応用予測モデル開発

　学習データをもとに相場の値動きを予測するAIシステムの開発

② バックテストによる学習と精度向上

　①で開発したロジックに過去のデータを与え、AIに学習させる。何度も何度も試行錯誤を繰り返すことにより、精度を向上させていく。

③ デモトレードによる学習と精度向上

　現在の実際の情報を収集しながら、架空の資金を用いてAI自動取引を行い、学習させ、精度を向上させていく。

④ 自己資金の実運用

　同社の資金を用いて実際に自動取引を行う。

⑤ 一般向けサービス提供

　必要な法的手続きを完了後、 事業化を行う。

●ビットコイン・為替 ・GOLD・ 株価指数などに展開

KLabはビットコイン（デジタルゴールド）とGOLD（リアルゴールド）を組み合わせた財務戦略「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」を推進しており、ビットコインとGOLDを保有していく。

本AIは、あらゆる金融商品に適用できる基本予測モデルと、それぞれの金融商品固有の特性を考慮した応用予測モデルから成り立つが、「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」とのシナジー効果を考慮し、まずビットコイン向けの応用開発からスタートしている。

今後は順次、為替、GOLD、株価指数などの金融商品に展開していく予定。

※ KLabから、ビットコイン及びゴールド に関するアナリストレポートを、AIを用いて世界中から収集・精査・分析した「KLab with AI BTC レポート」を不定期に発刊していますが、本AIとこのレポートは全く異なるシステムです。

●バックテストではベンチマークの2倍以上のパフォーマンス

現在、順調にバックテストが進行中。本AIは、テストにおいてベンチマークとなるビットコインのバイ＆ホールドの2倍以上のパフォーマンスを出している。また、ビットコインの下落局面においてもショートポジションを取ることにより、プラスのパフォーマンスを記録した。ただし、これはあくまでも過去データにおけるシミュレーション結果であり、今後の成果を保証するものではないという。

まもなく、③デモトレードの段階へ移行し、セキュリティ面の対策を実施後、④自己資金の実運用へと移行していく。

●グローバルで事業化を目指す

KLabはモバイルソフトウェアの研究開発型企業として創業した後、主にモバイルゲーム事業によって発展してきた。2025年度からは、AIを重点事業の一つに定め、未発表のものも含め、多数のAIシステムの研究開発及び事業検討を進めてきた。本AIもその内の一つであり、2026年の自己資金運用開始に続き、2027年の事業化を目指している。

本AIはボーダレスに流通する金融商品（ビットコイン、為替など）を対象としており、サービス提供国も世界各国となる。各国の規制法案やマーケティング的観点を考慮し、サービス実施国を検討していく。

免責事項

- 本資料は、特定の金融商品の取得、投資行動を勧誘するものではありません。
- 本資料に記載された計画・見通しは、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の市場環境、法令・規制等の変化により、内容が変更される可能性があります。
※ 許認可が必要なビジネスについては、適切に許認可を取得したうえで実施することを想定しております。